监管机构就进一步改善场外衍生工具监管制度展开谘询

2018年3月27日



香港金融管理局(金管局)与证券及期货事务监察委员会(证监会)今天就进一步改善香港的场外衍生工具监管制度发表联合谘询文件,当中包括关于就汇报责任强制使用法律实体识别编码(Legal Entity Identifier,简称LEI)的建议(注1)。

为与全球各地的标准保持一致,凡须向香港交易资料储存库汇报的交易报告内载有的所有机构,均须以其LEI作为识别编码(注2)。我们会就不同种类的机构,分阶段实施有关建议。

此外,作为场外衍生工具结算制度的第二阶段(注3),监管机构建议扩大结算责任的范围至以澳元计值的指明标准化掉期息率。

谘询文件亦建议了在厘定适合就哪些产品在香港履行平台交易责任(注4)时应考虑的因素。

欢迎各界在2018年4月27日前向金管局或证监会提交意见。

联合谘询文件可从金管局或证监会网站下载。

备注:

  1. 第二阶段的场外衍生工具交易强制性汇报已于2017年7月1日生效,当中涵盖场外衍生工具的所有五种主要的资产类别(利率、外汇、信贷、商品及股票)。请参阅金管局与证监会分别于2016年2月5日及2016年7月15日联合发表的《有关引入强制性结算及扩大强制性汇报的谘询》《有关引入强制性结算及扩大强制性汇报的进一步谘询总结》
  2. 一组由20个字母及数字组成的编码,用作识别金融交易中的实体的身分。
  3. 第一阶段强制性结算于2016年9月1日生效,当中涵盖指明的标准化掉期息率。详情见上文注1所提及的两份谘询总结文件。
  4. 按照即将建议的交易规则而于指定交易平台上买卖指明的场外衍生工具产品的责任。


最后更新日期 : 2018年3月27日