致持牌法团的通函
证监会推出关键风险指标平台

2019年8月30日



证券及期货事务监察委员会(证监会)已推出关键风险指标(Key Risk Indicator,简称KRI)平台,以便收集和分析某些持牌法团的KRI数据。该平台利用先进的科技和数据分析工具,提升本会的资料收集和分析能力,与证监会的其他监察工具互相补足,藉以更有效地识别和管理现有和新冒起的风险。此举将促进证监会对受到不断变化的环球市况所影响并存在本会所识别到的问题的国际企业进行监管。

在最初阶段,共有22家具全球系统重要性金融机构被纳入该平台的复盖范围[1]。被涵盖的全球金融机构辖下的持牌法团必须每月、每季度及每年回答KRI调查问卷内的指定问题,藉此提交与其业务运作(例如财务资料)、操守问题和审慎风险承担有关的资料。参与调查问卷的持牌法团及其香港持牌代表进行的所有受规管活动都将会被调查问卷所涵盖,不论相关受规管活动所产生的风险持仓最终被入帐至何处。

被涵盖的全球金融机构辖下的持牌法团应于2020年1月31日或之前,就截至2019年12月31日止的汇报期首度提交所需的数据。KRI数据应在证监会网站的〈电子提交服务〉(wings.sfc.hk)一栏内以电子方式提交,有关网页已提供了示范影片及用户指南。

所有被涵盖的全球金融机构均已参与KRI平台在推出前的非正式谘询和试点测试。证监会将不时优化该平台,并且可能考虑扩大资料收集的范围以及将更多的持牌法团纳入复盖范围,以加强其规管监察工作。

如对本通函内容有任何疑问,请联络你的个案主任。

证券及期货事务监察委员会
中介机构部
中介机构监察科

SFO/IS/045/2019


[1]被涵盖的持牌法团所属的全球金融机构包括美银美林、纽约梅隆银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、花旗集团、法国农业信贷银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛、汇丰银行、摩根大通、三菱日联金融集团、瑞穗金融集团、摩根士丹利、野村、加拿大皇家银行、法国兴业银行、渣打银行、美国道富、三井住友金融集团、瑞银及富国银行。


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最后更新日期 : 2019年8月30日